Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,17 % 3,67 % 2,91 % 2,74 % - -0,28 % -9,65 % 1,63 % -
Catégorie -0,10 % -0,59 % -0,30 % 1,69 % 3,11 % -5,20 % 8,89 % 0,26 % 26,72 % 39,70 %
Différence 0,25 % 0,77 % 3,97 % 1,22 % -0,37 % - -9,16 % -9,91 % -25,09 % -
Indice* -0,03 % -0,45 % -0,39 % 2,71 % 4,03 % -7,81 % 11,01 % -0,10 % 32,95 % 50,99 %
Différence 0,18 % 0,62 % 4,06 % 0,20 % -1,29 % - -11,28 % -9,55 % -31,32 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,68 % -0,23 % -12,07 % 7,20 % 11,58 % -4,30 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.