Fonds dissous le 31/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,14 % 0,71 % 3,79 % 11,99 % - 12,45 % 15,57 % 11,42 % -
Catégorie -0,14 % -0,38 % 0,58 % 2,55 % 3,54 % -2,66 % 10,51 % 9,41 % 19,73 % 55,97 %
Différence 0,15 % 0,24 % 0,13 % 1,24 % 8,44 % - 1,93 % 6,16 % -8,31 % -
Indice* -0,35 % -0,72 % 0,78 % 3,25 % 4,27 % -7,37 % 13,25 % 16,14 % 37,16 % 95,22 %
Différence 0,36 % 0,58 % -0,07 % 0,55 % 7,71 % - -0,81 % -0,57 % -25,74 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,87 % 18,59 % -4,99 % 2,03 % -4,42 % 5,29 % 10,23 % 4,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.