Fonds dissous le 31/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,77 % 2,48 % 2,75 % 4,30 % - 13,97 % 10,94 % 18,40 % -
Catégorie -0,05 % 0,43 % 2,06 % 2,45 % 3,25 % 6,08 % 11,90 % 8,06 % 14,06 % 43,27 %
Différence 0,09 % 0,34 % 0,41 % 0,30 % 1,04 % - 2,07 % 2,88 % 4,34 % -
Indice* -0,27 % 0,14 % 2,21 % 2,82 % 3,70 % 4,96 % 13,86 % 12,03 % 18,44 % 51,13 %
Différence 0,31 % 0,62 % 0,27 % -0,08 % 0,60 % - 0,11 % -1,10 % -0,03 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 3,98 % 10,76 % 3,41 % -8,09 % 6,22 % 12,07 % 18,00 % -6,43 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,78 % 0,01 % 0,38 %
Différence - - -
Indice* 1,80 % 0,36 % 0,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,46 % 6,53 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,54 % 7,83 % 7,67 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.