Fonds dissous le 31/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 0,45 % 2,17 % 2,49 % 2,97 % - 12,70 % 12,50 % 22,53 % -
Catégorie -0,04 % 0,18 % 1,07 % 1,67 % 2,31 % 4,08 % 7,66 % 6,15 % 8,69 % 28,38 %
Différence -0,10 % 0,28 % 1,10 % 0,82 % 0,66 % - 5,04 % 6,35 % 13,83 % -
Indice* -0,11 % 0,42 % 1,80 % 1,91 % 2,33 % 11,61 % 10,62 % 10,70 % 16,03 % 36,19 %
Différence -0,02 % 0,04 % 0,37 % 0,58 % 0,65 % - 2,08 % 1,80 % 6,50 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 3,28 % 10,29 % 5,53 % -8,36 % 8,98 % 12,24 % 23,41 % -5,09 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.