Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,21 % 0,31 % 0,10 % -0,61 % - -2,11 % -2,89 % -2,40 % -
Catégorie -0,43 % -1,04 % -0,77 % -0,22 % 2,37 % -11,91 % 10,06 % -2,21 % 20,94 % 26,10 %
Différence 0,43 % 1,24 % 1,08 % 0,33 % -2,98 % - -12,17 % -0,68 % -23,35 % -
Indice* -0,30 % -0,82 % -0,53 % 0,70 % 3,04 % -10,18 % 11,06 % -2,13 % 24,24 % 31,17 %
Différence 0,30 % 1,02 % 0,84 % -0,60 % -3,65 % - -13,17 % -0,76 % -26,65 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,00 % -0,70 % 0,40 % -0,10 % 0,90 % -0,50 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 4,76 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 6,75 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.