Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % 0,32 % 3,41 % 1,82 % 4,07 % - 9,03 % 14,72 % 23,61 % 40,07 %
Catégorie -0,18 % 1,48 % 0,47 % -3,68 % -6,05 % 3,04 % -7,45 % -7,20 % 2,37 % 25,43 %
Différence -0,10 % -1,16 % 2,94 % 5,51 % 10,12 % - 16,48 % 21,93 % 21,24 % 14,64 %
Indice* 0,16 % 2,55 % 3,56 % 0,73 % 0,25 % 2,32 % -0,06 % 3,11 % 18,62 % 56,74 %
Différence -0,44 % -2,23 % -0,15 % 1,09 % 3,82 % - 9,09 % 11,61 % 4,99 % -16,66 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,03 % 2,20 % 6,55 % 1,53 % -3,17 % 2,47 % 7,16 % 12,85 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,62 % -2,15 % -1,01 %
Différence - - -
Indice* 6,34 % 0,98 % 1,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,89 % 6,33 % 6,10 %
Volatilité Indice 5,69 % 7,47 % 7,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.