Fonds dissous le 31/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,57 % -1,00 % -3,09 % -1,22 % -0,78 % - -7,99 % 6,84 % - -
Catégorie -0,71 % -0,96 % -2,66 % -0,58 % 1,64 % 2,09 % -5,80 % 10,52 % 16,84 % 61,37 %
Différence 0,15 % -0,04 % -0,43 % -0,64 % -2,42 % - -2,19 % -3,68 % - -
Indice* -0,47 % -0,64 % -2,19 % 0,07 % 2,02 % 10,58 % -5,33 % 16,51 % 19,86 % 76,32 %
Différence -0,10 % -0,36 % -0,90 % -1,29 % -2,80 % - -2,66 % -9,67 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -6,32 % 3,74 % 17,27 % -6,02 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,16 % -3,56 % -0,89 %
Différence - - -
Indice* 4,17 % -6,75 % -2,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,90 % 8,79 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,85 % 12,16 % 11,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.