Fonds dissous le 31/08/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/08/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,51 % -0,77 % -2,63 % 0,30 % - 0,60 % -11,90 % 12,37 % -
Catégorie 0,12 % 0,39 % -0,61 % -2,20 % -0,15 % -1,13 % 1,61 % -9,23 % 17,03 % 25,20 %
Différence -0,10 % 0,12 % -0,16 % -0,42 % 0,45 % - -1,00 % -2,67 % -4,65 % -
Indice* 0,30 % 0,90 % -0,35 % -2,22 % 1,25 % 7,39 % 2,45 % -7,55 % 23,47 % 36,76 %
Différence -0,28 % -0,39 % -0,42 % -0,41 % -0,94 % - -1,85 % -4,35 % -11,10 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -2,01 % -5,38 % 4,37 % 18,12 % -5,03 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,20 % -3,55 % -0,88 %
Différence - - -
Indice* 4,17 % -6,75 % -2,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,90 % 8,79 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,85 % 12,16 % 11,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/08/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.