Fonds absorbé le 10/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,53 % 1,28 % 2,47 % 3,22 % 5,14 % - 4,56 % -0,82 % 7,07 % -
Catégorie 0,17 % 0,50 % 0,73 % 1,48 % 3,11 % 3,87 % 2,26 % 2,51 % 7,07 % 23,75 %
Différence 0,36 % 0,78 % 1,74 % 1,75 % 2,02 % - 2,30 % -3,33 % 0,00 % -
Indice* 0,34 % 0,91 % 1,68 % 2,68 % 4,89 % 9,77 % 5,81 % 5,35 % 15,99 % 42,67 %
Différence 0,19 % 0,37 % 0,78 % 0,54 % 0,25 % - -1,25 % -6,17 % -8,92 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,43 % -2,00 % 1,24 % -0,01 % 11,38 % 1,88 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 10/06/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.