Fonds dissous le 06/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,03 % -0,05 % 0,73 % 0,75 % - 0,69 % 0,87 % - -
Catégorie -0,03 % -0,02 % 0,15 % -0,07 % 0,18 % 0,02 % 0,61 % 2,00 % 7,72 % 13,85 %
Différence 0,03 % -0,01 % -0,20 % 0,79 % 0,57 % - 0,08 % -1,13 % - -
Indice* -0,08 % -0,07 % 0,06 % -0,04 % -0,04 % 1,34 % 0,44 % 2,91 % 10,55 % 21,67 %
Différence 0,08 % 0,04 % -0,11 % 0,76 % 0,79 % - 0,25 % -2,04 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,63 % -1,12 % 1,54 % 1,77 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.