Fonds absorbé le 29/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 1,15 % 2,90 % 1,96 % 3,65 % - 16,35 % 23,77 % - -
Catégorie 0,42 % 1,07 % 3,03 % 2,60 % 4,42 % -23,04 % 15,52 % 25,41 % 63,39 % 91,05 %
Différence -0,06 % 0,08 % -0,13 % -0,64 % -0,78 % - 0,83 % -1,64 % - -
Indice* 0,53 % 1,39 % 3,76 % 2,89 % 3,49 % -30,37 % 16,40 % 22,45 % 63,63 % 95,55 %
Différence -0,18 % -0,24 % -0,85 % -0,94 % 0,15 % - -0,05 % 1,32 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,07 % 8,88 % 7,73 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,92 % 5,81 % 7,25 %
Différence - - -
Indice* 14,78 % 9,10 % 8,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,27 % 12,82 % 16,55 %
Volatilité Indice 10,51 % 14,04 % 18,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/09/2017 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.