Fonds dissous le 15/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 0,21 % -0,48 % -1,59 % 0,29 % - 0,78 % 2,29 % - -
Catégorie -0,08 % 0,28 % 0,03 % -1,10 % 0,59 % -0,36 % 3,04 % 8,72 % 26,79 % 51,73 %
Différence 0,14 % -0,07 % -0,52 % -0,49 % -0,30 % - -2,26 % -6,43 % - -
Indice* -0,20 % 0,26 % -0,05 % -1,53 % 0,27 % -2,22 % 4,23 % 12,16 % 30,83 % 61,04 %
Différence 0,25 % -0,06 % -0,43 % -0,06 % 0,02 % - -3,45 % -9,88 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,07 % 2,12 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,96 % -1,66 % -0,67 %
Différence - - -
Indice* 7,33 % -2,01 % -0,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,20 % 4,17 % 4,30 %
Volatilité Indice 3,60 % 5,02 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.