Fonds dissous le 27/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,50 % 1,72 % 4,56 % 6,00 % - 11,24 % 43,17 % - -
Catégorie 0,04 % -0,67 % 2,14 % 5,88 % 8,19 % -7,26 % 8,03 % 33,08 % 39,75 % 74,81 %
Différence 0,06 % 0,18 % -0,43 % -1,32 % -2,19 % - 3,22 % 10,08 % - -
Indice* -0,02 % -0,69 % 1,49 % 4,70 % 5,87 % -19,44 % 8,36 % 45,94 % 55,83 % 114,97 %
Différence 0,11 % 0,20 % 0,22 % -0,14 % 0,13 % - 2,88 % -2,77 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 9,65 % 17,29 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,61 % 0,96 % 1,97 %
Différence - - -
Indice* 7,87 % 3,32 % 4,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,60 % 5,20 % 7,24 %
Volatilité Indice 6,21 % 6,91 % 7,01 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.