Fonds dissous le 24/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,06 % 0,58 % 4,64 % 4,54 % - 10,28 % 6,50 % - -
Catégorie -0,36 % -0,17 % 0,34 % 4,96 % 4,89 % -14,62 % 11,67 % 13,06 % 37,20 % 75,78 %
Différence 0,30 % 0,11 % 0,24 % -0,32 % -0,35 % - -1,39 % -6,56 % - -
Indice* -0,48 % 0,33 % 1,01 % 4,29 % 2,58 % -19,74 % 9,73 % 17,58 % 44,41 % 108,59 %
Différence 0,42 % -0,40 % -0,43 % 0,35 % 1,96 % - 0,55 % -11,07 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,73 % -4,87 % 6,41 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,97 % 0,86 % 3,48 %
Différence - - -
Indice* 11,90 % 1,53 % 3,73 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,00 % 7,37 % 9,55 %
Volatilité Indice 6,44 % 8,65 % 10,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.