Fonds absorbé le 09/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % 1,74 % 1,35 % 2,70 % 8,59 % - 4,17 % 13,63 % 16,54 % -
Catégorie 0,15 % -0,04 % 0,80 % 1,74 % 6,93 % 1,03 % 7,92 % 10,13 % 23,84 % 46,18 %
Différence 0,24 % 1,78 % 0,56 % 0,96 % 1,66 % - -3,74 % 3,49 % -7,31 % -
Indice* -0,18 % -0,42 % 0,62 % 2,47 % 8,41 % -3,89 % 11,15 % 15,50 % 36,87 % 92,17 %
Différence 0,57 % 2,16 % 0,73 % 0,23 % 0,18 % - -6,97 % -1,87 % -20,33 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,82 % 13,28 % 8,23 % 2,28 % -0,20 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/06/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.