Fonds dissous le 25/07/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % 0,72 % 0,93 % 3,74 % 2,53 % - 2,06 % 21,31 % 32,88 % 61,26 %
Catégorie -0,07 % 0,79 % 1,29 % 5,23 % 4,19 % -11,47 % 4,00 % 27,58 % 47,43 % 89,81 %
Différence -0,09 % -0,07 % -0,36 % -1,49 % -1,65 % - -1,93 % -6,27 % -14,55 % -28,54 %
Indice* 0,01 % 0,58 % 2,03 % 4,97 % 4,82 % -13,76 % 3,84 % 27,70 % 47,22 % 94,54 %
Différence -0,16 % 0,14 % -1,09 % -1,23 % -2,29 % - -1,78 % -6,39 % -14,34 % -33,28 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 10,32 % 14,21 % -10,05 % 0,95 % 9,31 % 11,74 % 4,46 % 3,31 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,34 % 1,45 % 2,77 %
Différence - - -
Indice* 0,76 % 2,15 % 3,21 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,61 % 9,07 % 8,72 %
Volatilité Indice 6,42 % 8,84 % 8,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.