Fonds dissous le 28/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,56 % 3,39 % 3,14 % 3,22 % 6,60 % - 6,21 % 9,78 % 35,31 % -
Catégorie 0,95 % 2,06 % 0,58 % -3,83 % -1,78 % -30,60 % 0,07 % 10,30 % 42,34 % 84,47 %
Différence 0,61 % 1,33 % 2,56 % 7,06 % 8,38 % - 6,14 % -0,52 % -7,03 % -
Indice* 1,34 % 2,76 % 1,38 % -1,07 % 2,01 % -30,95 % 3,92 % 16,04 % 53,13 % 115,19 %
Différence 0,22 % 0,64 % 1,76 % 4,29 % 4,59 % - 2,29 % -6,26 % -17,82 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,93 % 4,65 % 6,13 % 10,85 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,59 % 7,72 % 8,65 %
Différence - - -
Indice* 19,48 % 10,59 % 9,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,28 % 10,13 % 14,89 %
Volatilité Indice 9,04 % 11,93 % 17,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.