Fonds dissous le 25/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,36 % 1,33 % 3,17 % -2,74 % -9,77 % - -14,47 % -1,52 % - -
Catégorie -0,09 % 0,03 % -0,36 % -0,03 % 1,81 % -2,21 % 1,15 % 15,50 % 25,49 % 48,25 %
Différence 0,45 % 1,30 % 3,52 % -2,71 % -11,58 % - -15,62 % -17,02 % - -
Indice* -0,28 % -0,58 % -0,68 % -0,85 % 1,56 % 2,13 % 2,99 % 28,18 % 30,16 % 59,00 %
Différence 0,64 % 1,90 % 3,84 % -1,89 % -11,33 % - -17,46 % -29,70 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 3,11 % 6,15 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.