Fonds dissous le 06/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % 1,35 % 1,36 % 3,34 % -1,32 % - -2,19 % - - -
Catégorie -0,14 % 2,50 % 2,30 % 5,29 % 1,55 % 0,57 % 10,74 % 20,63 % 37,11 % 83,51 %
Différence -0,16 % -1,15 % -0,94 % -1,95 % -2,87 % - -12,93 % - - -
Indice* 0,03 % 2,19 % 2,36 % 5,42 % 3,98 % -14,58 % 14,28 % 33,48 % 57,57 % 131,21 %
Différence -0,34 % -0,84 % -1,00 % -2,09 % -5,30 % - -16,47 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,62 % 12,72 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,83 % -2,14 % -1,19 %
Différence - - -
Indice* 8,38 % 0,58 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,89 % 6,13 % 5,81 %
Volatilité Indice 5,51 % 7,32 % 7,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.