Fonds absorbé le 23/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,98 % 1,96 % 2,52 % -10,21 % -9,62 % - -10,27 % -4,11 % - -
Catégorie 0,30 % 0,39 % 1,70 % -5,58 % -3,16 % -34,98 % -1,20 % 5,31 % 50,18 % 83,05 %
Différence 0,69 % 1,58 % 0,82 % -4,62 % -6,46 % - -9,06 % -9,42 % - -
Indice* 0,92 % 2,03 % 2,97 % -8,67 % -8,25 % -36,34 % -7,81 % 1,00 % 45,42 % 59,43 %
Différence 0,07 % -0,06 % -0,45 % -1,54 % -1,37 % - -2,45 % -5,11 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -1,35 % 9,37 % 2,22 % 29,22 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,54 % 5,55 % 7,39 %
Différence - - -
Indice* 1,62 % 4,70 % 5,21 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,21 % 11,19 % 15,17 %
Volatilité Indice 14,18 % 14,62 % 18,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 23/03/2018 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.