Fonds dissous le 06/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,16 % 2,15 % 5,31 % 9,44 % 6,84 % - 15,95 % 13,43 % 15,99 % -
Catégorie 1,04 % 2,31 % 0,38 % 2,59 % 1,04 % 6,62 % 8,90 % 6,96 % 9,94 % 45,86 %
Différence 0,11 % -0,16 % 4,93 % 6,85 % 5,80 % - 7,06 % 6,47 % 6,05 % -
Indice* 0,74 % 3,24 % 2,35 % 6,42 % 4,55 % 9,28 % 14,32 % 13,96 % 19,39 % 61,58 %
Différence 0,42 % -1,09 % 2,96 % 3,02 % 2,29 % - 1,64 % -0,53 % -3,40 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 8,41 % 4,92 % -10,32 % 4,02 % 11,81 % 19,50 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.