Fonds dissous le 06/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,09 % -0,12 % -0,53 % 0,75 % - 3,09 % 3,02 % 7,47 % 36,37 %
Catégorie 0,03 % -0,06 % 0,00 % -0,54 % 1,72 % 5,09 % 5,34 % 5,94 % 8,09 % 34,16 %
Différence 0,00 % -0,02 % -0,12 % 0,01 % -0,98 % - -2,25 % -2,92 % -0,62 % 2,21 %
Indice* 0,03 % -0,08 % 0,02 % -0,85 % 1,93 % 5,84 % 6,41 % 8,65 % 12,83 % 42,65 %
Différence 0,00 % -0,01 % -0,14 % 0,32 % -1,18 % - -3,33 % -5,63 % -5,36 % -6,28 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,72 % 2,26 % 4,94 % -0,11 % 6,02 % 3,87 % 13,74 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.