Fonds absorbé le 25/10/2019 par BNPP USD Short Dur. Bd Priv USD Acc (LU0111478441 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,34 % -1,97 % 1,14 % 3,87 % - 11,31 % 3,90 % 23,91 % -
Catégorie -0,03 % -0,06 % -1,58 % 1,44 % 4,35 % 3,40 % 11,03 % 4,70 % 26,19 % 50,62 %
Différence -0,04 % -0,28 % -0,39 % -0,30 % -0,48 % - 0,28 % -0,80 % -2,29 % -
Indice* 0,09 % 0,15 % -1,56 % 2,66 % 5,94 % 2,34 % 13,81 % 7,42 % 33,34 % 60,43 %
Différence -0,16 % -0,50 % -0,41 % -1,52 % -2,07 % - -2,50 % -3,52 % -9,43 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,34 % -8,73 % 2,54 % 10,67 % 20,09 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,78 % 0,01 % 0,38 %
Différence - - -
Indice* 1,80 % 0,36 % 0,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,46 % 6,53 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,54 % 7,83 % 7,67 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/10/2019 par BNPP USD Short Dur. Bd Priv USD Acc (LU0111478441 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.