Fonds dissous le 11/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,59 % -0,59 % -0,80 % -1,32 % 0,50 % - 1,00 % 7,15 % - -
Catégorie -0,30 % -0,50 % -0,74 % -1,35 % 0,82 % -5,07 % 2,55 % 9,41 % 19,41 % 33,25 %
Différence -0,29 % -0,09 % -0,06 % 0,03 % -0,33 % - -1,55 % -2,27 % - -
Indice* -0,23 % 0,05 % -1,47 % -3,96 % -4,11 % -18,55 % -2,59 % 21,98 % 24,98 % 76,86 %
Différence -0,36 % -0,65 % 0,67 % 2,64 % 4,60 % - 3,59 % -14,83 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,21 % 1,13 % 5,91 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,76 % 0,21 % 1,67 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,00 % 4,38 % 5,74 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.