Fonds absorbé le 25/10/2019 par BNPP USD Short Dur. Bd N USD Acc (LU0107069048 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,36 % -2,04 % 0,92 % 3,39 % - 10,27 % 1,10 % 18,55 % -
Catégorie -0,03 % -0,06 % -1,58 % 1,44 % 4,35 % 3,40 % 11,03 % 4,70 % 26,19 % 50,62 %
Différence -0,03 % -0,29 % -0,46 % -0,53 % -0,97 % - -0,76 % -3,59 % -7,64 % -
Indice* 0,09 % 0,15 % -1,56 % 2,66 % 5,94 % 2,34 % 13,81 % 7,42 % 33,34 % 60,43 %
Différence -0,15 % -0,51 % -0,48 % -1,74 % -2,55 % - -3,54 % -6,31 % -14,78 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,36 % -9,50 % 1,67 % 9,73 % 19,12 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/10/2019 par BNPP USD Short Dur. Bd N USD Acc (LU0107069048 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.