Fonds dissous le 21/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % -1,10 % -0,63 % 2,07 % 1,85 % - 1,45 % 5,63 % 26,19 % -
Catégorie -0,02 % -0,40 % -0,06 % 0,11 % -0,45 % -4,67 % -1,15 % 0,44 % 13,28 % 22,75 %
Différence 0,37 % -0,70 % -0,57 % 1,95 % 2,30 % - 2,60 % 5,19 % 12,92 % -
Indice* -0,02 % -0,14 % 0,81 % 3,25 % 1,85 % -0,58 % 3,02 % 2,44 % 26,64 % 33,24 %
Différence 0,38 % -0,96 % -1,44 % -1,19 % -0,01 % - -1,57 % 3,19 % -0,45 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -8,02 % 12,21 % 7,90 % 11,24 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.