Fonds dissous le 02/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,59 % 0,37 % -0,03 % -1,78 % -0,87 % - -2,91 % 19,83 % - -
Catégorie 0,04 % -0,12 % 0,05 % -0,32 % 1,51 % -2,32 % 0,96 % 15,53 % 25,46 % 46,26 %
Différence 0,56 % 0,48 % -0,08 % -1,46 % -2,38 % - -3,87 % 4,30 % - -
Indice* 0,00 % -0,34 % -0,50 % -1,15 % 1,56 % 1,78 % 2,24 % 28,43 % 30,14 % 54,22 %
Différence 0,59 % 0,70 % 0,46 % -0,63 % -2,43 % - -5,15 % -8,60 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,99 % 15,93 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.