Fonds absorbé le 07/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % 1,22 % 3,34 % 7,18 % 6,68 % - 19,18 % 22,81 % 36,07 % -
Catégorie 0,15 % 0,53 % 1,33 % 2,84 % 2,03 % -9,61 % 10,57 % 15,73 % 32,41 % 48,89 %
Différence 0,15 % 0,70 % 2,01 % 4,34 % 4,65 % - 8,61 % 7,07 % 3,66 % -
Indice* 0,52 % 0,63 % 2,24 % 3,78 % 0,07 % -28,04 % 7,64 % 25,24 % 49,15 % 109,53 %
Différence -0,22 % 0,60 % 1,09 % 3,40 % 6,61 % - 11,54 % -2,43 % -13,09 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,42 % 6,42 % 0,01 % 11,07 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,54 % 3,43 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 07/11/2017 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.