Cumulées au 05/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | -0,36 % | -0,61 % | -0,15 % | -1,68 % | 3,14 % | 8,87 % | 9,09 % | 6,75 % | 17,11 % | - |
Catégorie | 0,00 % | -0,30 % | 0,07 % | -0,09 % | 3,01 % | 7,36 % | 7,22 % | 5,51 % | 12,23 % | 31,04 % |
Différence | -0,36 % | -0,31 % | -0,22 % | -1,59 % | 0,13 % | 1,51 % | 1,87 % | 1,24 % | 4,88 % | - |
Indice* | -0,21 % | -0,60 % | 0,30 % | -1,20 % | 3,95 % | 9,81 % | 10,63 % | 8,30 % | 24,86 % | 40,05 % |
Différence | -0,14 % | -0,01 % | -0,45 % | -0,48 % | -0,81 % | -0,94 % | -1,53 % | -1,55 % | -7,74 % | - |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | 2,93 % | -5,78 % | 3,80 % | 5,57 % | 14,74 % | - | - | - |
Catégorie | -1,11 % | -1,71 % | 3,94 % | 2,94 % | 8,38 % | -1,85 % | 7,94 % | 2,21 % |
Différence | 4,03 % | -4,08 % | -0,15 % | 2,64 % | 6,36 % | - | - | - |
Indice* | 3,90 % | -6,06 % | 5,23 % | 8,33 % | 15,34 % | -6,86 % | 2,65 % | 9,53 % |
Différence | -0,97 % | 0,28 % | -1,43 % | -2,75 % | -0,60 % | - | - | - |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | 10,65 % | 2,23 % | 3,41 % |
Catégorie | 7,67 % | 1,85 % | 2,43 % |
Différence | 2,98 % | 0,37 % | 0,98 % |
Indice* | 11,51 % | 2,54 % | 4,70 % |
Différence | -0,86 % | -0,32 % | -1,29 % |
Risque | |||
Volatilité | 4,87 % | 4,95 % | 6,45 % |
Volatilité Cat | 2,10 % | 2,28 % | 3,21 % |
Volatilité Indice | 5,04 % | 4,98 % | 6,13 % |
Perte Maximum | -2,54 % | -10,92 % | -12,49 % |
Délai de recouvrement | - | 795 j | 1559 j |
DSR | 2,69 % | 3,40 % | 4,37 % |
Sortino | 4,10 | 0,76 | 0,85 |
VAR 95 | -0,86 % | -1,15 % | -1,22 % |
VAR 99 | -1,38 % | -1,84 % | -3,00 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 2,27 | 0,52 | 0,58 |
Ecart de Suivi | 2,50 % | 2,61 % | 3,13 % |
Ratio d'Information (IR) | -0,34 | -0,12 | -0,41 |
Up Capture Ratio | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
Down Capture Ratio | 0,90 | 0,91 | 0,95 |
Ratio Omega | 2,09 | 1,23 | 1,24 |
Réactivité | |||
Beta | 0,84 | 0,86 | 0,92 |
R² | 76,30 | 74,23 | 76,92 |
Beta haussier | 0,78 | 0,74 | 0,93 |
Beta baissier | 0,70 | 0,82 | 0,93 |
Asymétrie | |||
Skewness | -0,09 | -0,33 | -0,21 |
Kurtosis | -0,44 | 0,36 | 2,08 |