Fonds dissous le 13/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % -0,02 % 1,14 % 1,89 % 3,96 % - 5,93 % 9,72 % 32,16 % -
Catégorie 0,30 % 0,23 % 2,28 % 4,18 % 6,76 % 2,71 % 9,81 % 6,07 % 32,57 % 52,93 %
Différence -0,26 % -0,25 % -1,13 % -2,30 % -2,80 % - -3,88 % 3,66 % -0,41 % -
Indice* 0,33 % 0,24 % 2,77 % 5,02 % 7,87 % 1,25 % 11,79 % 8,49 % 40,81 % 62,40 %
Différence -0,28 % -0,26 % -1,63 % -3,14 % -3,90 % - -5,86 % 1,23 % -8,65 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,35 % -8,14 % 10,46 % 7,93 % 15,73 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/08/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.