Fonds dissous le 31/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,35 % 2,85 % 4,34 % 5,07 % - 3,69 % 0,81 % 22,39 % -
Catégorie 0,07 % 0,07 % -0,15 % -0,10 % -0,16 % -4,58 % -0,80 % 0,66 % 13,81 % 22,87 %
Différence 0,28 % 0,28 % 3,00 % 4,43 % 5,23 % - 4,49 % 0,15 % 8,58 % -
Indice* 0,25 % 0,17 % 1,08 % 2,86 % 2,00 % -0,17 % 3,90 % 2,70 % 28,32 % 34,38 %
Différence 0,10 % 0,18 % 1,77 % 1,47 % 3,06 % - -0,21 % -1,90 % -5,93 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,69 % -6,94 % 4,48 % 5,37 % 15,22 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.