Fonds dissous le 25/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -1,05 % 0,83 % -1,58 % 1,97 % - -1,93 % 10,63 % 14,62 % 16,20 %
Catégorie -0,04 % -0,10 % 0,33 % 0,08 % 5,61 % 2,29 % -0,55 % 6,39 % 8,94 % 19,84 %
Différence -0,06 % -0,95 % 0,50 % -1,66 % -3,64 % - -1,38 % 4,25 % 5,68 % -3,64 %
Indice* 0,13 % 0,74 % 1,41 % -1,50 % 0,66 % 10,88 % -0,30 % 15,43 % 16,95 % 29,58 %
Différence -0,24 % -1,79 % -0,59 % -0,08 % 1,30 % - -1,63 % -4,80 % -2,33 % -13,38 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 8,46 % 2,96 % -4,03 % 5,05 % 3,36 % 11,22 % -8,44 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.