Fonds dissous le 25/07/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % 0,73 % 0,97 % 3,87 % 2,79 % - 2,57 % - - -
Catégorie -0,07 % 0,79 % 1,29 % 5,23 % 4,19 % -10,78 % 4,00 % 27,58 % 47,43 % 89,81 %
Différence -0,08 % -0,06 % -0,32 % -1,36 % -1,40 % - -1,42 % - - -
Indice* 0,01 % 0,58 % 2,03 % 4,97 % 4,82 % -13,76 % 3,84 % 27,70 % 47,22 % 94,54 %
Différence -0,16 % 0,15 % -1,05 % -1,10 % -2,03 % - -1,27 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 10,87 % 14,79 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,44 % -0,11 % 1,25 %
Différence - - -
Indice* 4,03 % 0,54 % 1,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,23 % 9,08 % 8,74 %
Volatilité Indice 5,87 % 8,75 % 8,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.