Fiche d'identité
- Société
- State Street Global Advisors L[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Refinitiv Qualified Global Convertible Index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- State Street Global Advisors
- ESG
- Non
Valeur liquidative
05/03/2021
52,04 USD
= 43,59 EUR
05/03/2021
Performance
| Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | -0,37 % |
| Perf. 4 semaines | -5,76 % | -2,76 % |
| Perf. 1er janvier | 2,85 % | 1,47 % |
| Perf. 1 an | 27,84 % | 14,65 % |
| Perf. 3 ans | 48,95 % | 21,86 % |
| Perf. 5 ans | 62,92 % | 29,96 % |
| Perf. 8 ans | - | 53,36 % |
| Perf. 10 ans | - | 61,97 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 25,88 % | 12,70 % |
| Perf. 2019 | 15,70 % | 10,42 % |
| Perf. 2018 | -0,65 % | -4,40 % |
| Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
| Perf. annualisée | 14,91 % | 7,09 % |
| Volatilité | 11,99 % | 8,03 % |
| Sharpe | 1,28 | 0,93 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 34 / 121 | 2 | |
| 3 mois | 9 / 119 | 1 | |
| 6 mois | 10 / 118 | 1 | |
| YTD | 18 / 120 | 1 | |
| 1 an | 15 / 115 | 1 | |
| 3 ans | 3 / 83 | 1 | |
| 5 ans | 4 / 74 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,99 % | Très mauvais | |
| Perte max | -21,04 % | Très mauvais | |
| DSR | 7,97 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,06 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,03 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,28 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 1,17 | Très bon | |
| Sortino | 1,92 | Très bon | |
| Omega | 1,69 | Très bon | |
| Calmar | 0,73 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | ETF |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 904,57 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 18,20 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Courtage |
| Rachat | Courtage |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
|
2,85%
|
27,84%
|
48,95%
|
11,99% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
|
3,51%
|
31,57%
|
69,75%
|
14,33% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco Gbl Convert Fd A USD Cap |
|
3,54%
|
12,68%
|
33,92%
|
11,40% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H |
|
-0,87%
|
18,94%
|
22,41%
|
10,23% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA |
|
2,87%
|
26,19%
|
32,18%
|
11,57% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
|
1,38%
|
23,65%
|
47,11%
|
11,19% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.