Historique base 100 du 17/10/2017 au 16/10/2020

SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 16/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % -0,24 %
Perf. 4 semaines 2,21 % 1,46 %
Perf. 1er janvier -3,11 % -1,94 %
Perf. 1 an -2,06 % -0,17 %
Perf. 3 ans 14,02 % 10,69 %
Perf. 5 ans 31,74 % 19,81 %
Perf. 8 ans - 44,79 %
Perf. 10 ans - 58,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 16,97 % 15,52 %
Perf. 2018 0,60 % -2,46 %
Perf. 2017 2,92 % -1,13 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 3,94 % 3,32 %
Volatilité 11,39 % 8,87 %
Sharpe 0,38 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 37 / 99 2
3 mois 45 / 99 2
6 mois 34 / 99 2
YTD 61 / 99 3
1 an 52 / 81 3
3 ans 20 / 59 2
5 ans 7 / 41 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,39 %
Mauvais
Perte max -23,86 %
Mauvais
DSR 8,95 %
Mauvais
Beta baiss. 1,26
Mauvais
VAR 95 -1,73 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Moyen
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino 0,49
Moyen
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,18
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 910,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 23,01 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
-3,11%
-2,06%
14,02%
11,39%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global Equities BR USD Acc
7,44%
8,19%
32,03%
9,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS KSS China Alloc Opport P-acc
7,50%
11,16%
31,05%
11,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JH Global Adaptive Capital App. Fd I$acc
-5,57%
-2,83%
9,34%
11,73%
Fonds le plus consulté BL-Global Equities BR USD Acc
7,44%
8,19%
32,03%
9,99%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,79%
4,69%
13,60%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.