Fiche d'identité
- Société
- Algebris Investments
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML Global Broad Market
- Gérant
- Davide Serra
- ESG
- Non
Valeur liquidative
21/01/2021
162,35 USD
= 133,53 EUR
21/01/2021
Performance
| Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,42 % | -0,17 % |
| Perf. 4 semaines | 0,39 % | 0,26 % |
| Perf. 1er janvier | 0,56 % | 0,29 % |
| Perf. 1 an | 0,94 % | 0,03 % |
| Perf. 3 ans | 24,82 % | 7,51 % |
| Perf. 5 ans | 38,95 % | 10,54 % |
| Perf. 8 ans | - | 20,33 % |
| Perf. 10 ans | - | 32,82 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,80 % | 0,56 % |
| Perf. 2019 | 20,98 % | 7,28 % |
| Perf. 2018 | -0,78 % | -1,10 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | 7,26 % | 2,18 % |
| Volatilité | 12,07 % | 4,01 % |
| Sharpe | 0,64 | 0,65 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 249 / 706 | 2 | |
| 3 mois | 51 / 703 | 1 | |
| 6 mois | 37 / 696 | 1 | |
| YTD | 8 / 674 | 1 | |
| 1 an | 8 / 674 | 1 | |
| 3 ans | 18 / 540 | 1 | |
| 5 ans | 3 / 423 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,07 % | Très mauvais | |
| Perte max | -21,59 % | Très mauvais | |
| DSR | 8,20 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,57 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,07 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,25 | Moyen | |
| Sortino | 0,94 | Moyen | |
| Omega | 1,34 | Moyen | |
| Calmar | 0,36 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 208,69 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 10,70 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | 1,5 % |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Algebris Financial Credit Fund R USD |
|
0,56%
|
0,94%
|
24,82%
|
12,07% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
|
-0,09%
|
5,01%
|
22,28%
|
7,67% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS ETF BB US 10+ Y Tr Bd ETF EUR H A D |
|
-4,08%
|
6,73%
|
13,17%
|
13,74% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | InRIS CFM Trends I EUR Hedged |
|
1,82%
|
-1,71%
|
-11,70%
|
13,02% | ||
| ETF | Vanguard Global Aggregate Bond USD H Acc | - |
0,26%
|
-4,28%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
3,24%
|
-34,18%
|
11,64%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.