Historique base 100 du 24/05/2018 au 03/12/2020

SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 03/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 4,59 % 2,42 %
Perf. 1er janvier 27,29 % 10,58 %
Perf. 1 an 30,54 % 11,75 %
Perf. 3 ans - 15,71 %
Perf. 5 ans - 18,70 %
Perf. 8 ans - 53,63 %
Perf. 10 ans - 58,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 11,45 % 10,17 %
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/11/2020
Perf. annualisée 29,06 % 11,14 %
Volatilité 18,74 % 11,38 %
Sharpe 1,58 1,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2020

Rang Quartile
1 mois 17 / 115 1
3 mois 32 / 115 2
6 mois 13 / 113 1
YTD 14 / 112 1
1 an 14 / 109 1
3 ans 3 / 78 1
5 ans 4 / 70 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 18,74 %
Très mauvais
Perte max -21,43 %
Très mauvais
DSR 12,58 %
Mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -5,55 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,58
Très bon
Ratio d'info. 2,48
Très bon
Sortino 2,35
Très bon
Omega 1,78
Très bon
Calmar 1,38
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 377,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,50 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
27,29%
30,54%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
23,95%
24,19%
61,96%
13,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Convertible Global RC EUR Acc
21,70%
23,92%
41,52%
10,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
17,56%
19,33%
18,46%
9,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
17,42%
20,09%
26,11%
11,09%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
21,70%
23,92%
41,52%
10,46%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.