Fiche d'identité
- Société
- Fundrock Management Company SA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 10,00% LIBOR GBP 3 Months + 35,00% Barclays Global Aggregate Index (GBP hedged) + 55,00% MSCI World All Country Index (GBP hedged)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée autres devises
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Team Managed
- ESG
- Non
Valeur liquidative
15/04/2021
14,94 USD
= 12,48 EUR
15/04/2021
Performance
| Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,52 % | 0,38 % |
| Perf. 4 semaines | 2,86 % | 1,61 % |
| Perf. 1er janvier | 5,64 % | 4,30 % |
| Perf. 1 an | 8,98 % | 18,10 % |
| Perf. 3 ans | 25,83 % | 21,24 % |
| Perf. 5 ans | 31,46 % | 25,19 % |
| Perf. 8 ans | - | 48,11 % |
| Perf. 10 ans | - | 67,90 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -2,59 % | 3,03 % |
| Perf. 2019 | 16,08 % | 17,78 % |
| Perf. 2018 | -1,31 % | -5,67 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 7,63 % | 6,48 % |
| Volatilité | 11,04 % | 10,02 % |
| Sharpe | 0,73 | 0,69 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 2 / 13 | 1 | |
| 3 mois | 3 / 13 | 1 | |
| 6 mois | 3 / 13 | 1 | |
| YTD | 3 / 13 | 1 | |
| 1 an | 3 / 13 | 1 | |
| 3 ans | 4 / 13 | 1 | |
| 5 ans | 4 / 13 | 1 | |
| 8 ans | 3 / 12 | 1 | |
| 10 ans | 8 / 12 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,04 % | Mauvais | |
| Perte max | -19,11 % | Très mauvais | |
| DSR | 7,79 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,81 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,40 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,42 | Moyen | |
| Sortino | 1,03 | Moyen | |
| Omega | 1,32 | Moyen | |
| Calmar | 0,42 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/02/2015 | 4,59 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 12,25 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Barclays GlobalBeta Ptf 3 C Dis USD |
|
5,64%
|
8,98%
|
25,83%
|
11,04% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JSS GlobalSar Balanced (CHF) P CHF Dis |
|
1,19%
|
13,45%
|
29,33%
|
8,68% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GAM Star Global Balanced C Acc GBP |
|
7,07%
|
28,90%
|
20,02%
|
12,67% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GAM Star Global Balanced C Acc GBP |
|
7,07%
|
28,90%
|
20,02%
|
12,67% | ||
| Fonds le plus consulté | CS (Lux) IndSelection Fd Growth CHF B |
|
6,20%
|
24,98%
|
27,60%
|
13,75% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.