Fonds dissous le 15/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,10 % -0,04 % -0,07 % -0,19 % - -0,59 % - - -
Catégorie -0,29 % -0,67 % -1,03 % -0,12 % -2,41 % -10,19 % -0,28 % 10,07 % 21,33 % 40,46 %
Différence 0,20 % 0,57 % 0,99 % 0,05 % 2,22 % - -0,32 % - - -
Indice* -0,48 % -0,12 % 0,02 % 2,87 % 1,20 % -6,62 % 3,64 % 18,50 % 31,59 % 67,78 %
Différence 0,39 % 0,03 % -0,06 % -2,94 % -1,39 % - -4,24 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -0,54 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.