Fonds dissous le 12/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,45 % -0,74 % 1,39 % 0,65 % 4,54 % - 8,82 % 8,11 % 10,52 % -
Catégorie -0,01 % 0,03 % 0,97 % -3,95 % -1,85 % -4,43 % 1,69 % 1,60 % 4,35 % 21,64 %
Différence -0,43 % -0,77 % 0,42 % 4,60 % 6,38 % - 7,13 % 6,52 % 6,17 % -
Indice* -0,13 % -0,60 % 1,08 % 1,14 % 3,83 % 8,81 % 9,23 % 12,44 % 19,84 % 36,86 %
Différence -0,32 % -0,14 % 0,31 % -0,49 % 0,71 % - -0,41 % -4,32 % -9,32 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,75 % 2,88 % -6,96 % 3,65 % 6,08 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.