Fonds dissous le 12/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,45 % -0,75 % 1,35 % 0,78 % 4,53 % - 8,81 % 8,74 % 11,72 % -
Catégorie -0,02 % 0,03 % 0,95 % -3,85 % -1,70 % 0,78 % 1,93 % 1,96 % 5,01 % 21,91 %
Différence -0,43 % -0,78 % 0,40 % 4,64 % 6,24 % - 6,88 % 6,78 % 6,72 % -
Indice* -0,13 % -0,60 % 1,08 % 1,14 % 3,83 % 13,65 % 9,23 % 12,44 % 19,84 % 36,86 %
Différence -0,32 % -0,15 % 0,26 % -0,35 % 0,71 % - -0,42 % -3,70 % -8,12 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,75 % 2,98 % -5,99 % 3,88 % 5,50 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % -0,82 % 0,56 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 3,56 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.