Fonds dissous le 22/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -3,66 % -3,66 % -3,66 % -5,25 % -2,86 % - -6,17 % 10,39 % 8,03 % 16,51 %
Catégorie -0,36 % 1,28 % 2,66 % 2,30 % 8,36 % 5,37 % 3,99 % 20,54 % 15,80 % 49,64 %
Différence -3,30 % -4,94 % -6,32 % -7,55 % -11,23 % - -10,16 % -10,15 % -7,78 % -33,13 %
Indice* 0,00 % 1,40 % 3,26 % 2,83 % 10,22 % 6,54 % 4,60 % 27,03 % 21,82 % 75,18 %
Différence -3,66 % -5,06 % -6,92 % -8,08 % -13,09 % - -10,77 % -16,64 % -13,79 % -58,67 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 7,16 % 9,44 % -5,02 % 3,64 % 3,88 % -1,98 % 6,29 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,60 % 0,69 % 1,86 %
Différence - - -
Indice* 5,33 % 1,11 % 2,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,64 % 7,07 %
Volatilité Indice 6,95 % 8,08 % 8,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.