Fonds dissous le 27/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,63 % 0,87 % 11,24 % -7,55 % -1,94 % - 0,28 % 14,45 % 23,48 % -
Catégorie 0,34 % 0,37 % 6,35 % -8,00 % -4,87 % -18,02 % -3,10 % 3,18 % 4,21 % 46,18 %
Différence 0,29 % 0,51 % 4,89 % 0,45 % 2,94 % - 3,38 % 11,27 % 19,26 % -
Indice* 0,36 % 0,93 % 6,70 % -3,38 % 1,29 % -30,81 % 6,35 % 17,00 % 24,25 % 93,72 %
Différence 0,27 % -0,06 % 4,54 % -4,17 % -3,23 % - -6,07 % -2,55 % -0,78 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 22,58 % 0,36 % 0,04 % 13,19 % 8,27 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,99 % 2,96 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 5,17 % 5,54 % 6,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,97 % 7,43 % 7,13 %
Volatilité Indice 11,61 % 9,35 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.