Fonds dissous le 21/08/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/08/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % 0,54 % -0,17 % 3,43 % 7,26 % - 3,83 % -0,28 % 18,27 % -
Catégorie 0,18 % 1,08 % -0,53 % 1,48 % 2,95 % -22,57 % 7,85 % 24,89 % 31,26 % 20,42 %
Différence -0,27 % -0,54 % 0,36 % 1,95 % 4,30 % - -4,02 % -25,17 % -12,99 % -
Indice* 0,32 % 1,36 % 0,74 % 4,89 % 7,91 % -44,89 % 12,66 % 42,37 % 61,86 % 51,57 %
Différence -0,42 % -0,82 % -0,91 % -1,46 % -0,65 % - -8,83 % -42,65 % -43,59 % -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -12,56 % 12,26 % -11,30 % 16,23 % 46,89 % -36,34 % 5,83 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/08/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.