Fonds dissous le 19/02/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/02/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,53 % 0,05 % 3,79 % - 16,02 % - - -
Catégorie 0,11 % 0,65 % -0,23 % 1,26 % 3,76 % -30,88 % 12,24 % -3,47 % 9,78 % 18,80 %
Différence -0,11 % -0,65 % -0,31 % -1,21 % 0,03 % - 3,78 % - - -
Indice* 0,18 % 0,61 % 2,65 % 6,96 % 8,50 % -54,16 % 12,02 % 7,89 % 19,55 % 11,55 %
Différence -0,18 % -0,61 % -3,19 % -6,90 % -4,71 % - 4,00 % - - -
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds 15,28 % -2,94 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,25 % 2,74 % 2,81 %
Différence - - -
Indice* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,79 % 4,75 % 4,48 %
Volatilité Indice 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/02/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.