Fonds dissous le 10/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,48 % 0,25 % 1,66 % 0,31 % -0,28 % - 5,15 % -0,46 % -10,02 % -
Catégorie -0,01 % 0,25 % 0,14 % 0,93 % 1,63 % -9,50 % 3,99 % -1,46 % -2,58 % 13,12 %
Différence 0,49 % 0,01 % 1,52 % -0,62 % -1,91 % - 1,16 % 1,00 % -7,45 % -
Indice* -0,01 % 0,25 % 0,14 % 0,93 % 1,63 % -9,50 % 3,99 % -1,46 % -2,58 % 13,12 %
Différence 0,49 % 0,01 % 1,52 % -0,62 % -1,91 % - 1,16 % 1,00 % -7,45 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -9,11 % 5,91 % 8,08 % -18,80 % 2,35 % 14,24 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,61 % 3,53 % 3,05 %
Différence - - -
Indice* 3,61 % 3,53 % 3,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,05 % 2,30 % 2,09 %
Volatilité Indice 3,05 % 2,30 % 2,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.