Fonds dissous le 28/01/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/01/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,80 % 1,80 % 7,60 % 11,70 % 12,84 % - 13,72 % 4,27 % -0,54 % 10,52 %
Catégorie 0,02 % 0,38 % 2,47 % 5,89 % 8,61 % -47,87 % 11,39 % 15,93 % 3,28 % 28,75 %
Différence 1,78 % 1,43 % 5,13 % 5,80 % 4,23 % - 2,33 % -11,67 % -3,82 % -18,23 %
Indice* -0,12 % 0,41 % 2,33 % 5,72 % 8,18 % -50,84 % 14,68 % 28,27 % 14,57 % 46,06 %
Différence 1,92 % 1,39 % 5,27 % 5,97 % 4,66 % - -0,96 % -24,00 % -15,11 % -35,54 %
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 12,55 % -17,87 % 4,41 % 9,28 % -21,61 % -1,52 % 13,82 % 15,12 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,02 % 6,13 % 7,60 %
Différence - - -
Indice* 7,96 % 7,94 % 8,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,84 % 9,16 % 9,21 %
Volatilité Indice 11,54 % 11,20 % 11,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/01/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.