Fonds absorbé le 24/01/2025 par DPAM L Balanced Conserv Sustainable A (LU1499202692 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/01/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,53 % 0,93 % 0,01 % 2,21 % 0,63 % 4,35 % -3,03 % -4,18 % 7,75 %
Catégorie 0,14 % 1,00 % 1,55 % 2,13 % 5,13 % 1,67 % 10,38 % 7,20 % 17,10 % 29,40 %
Différence -0,04 % -0,47 % -0,61 % -2,13 % -2,92 % -1,05 % -6,03 % -10,22 % -21,28 % -21,65 %
Indice* 0,43 % 0,48 % 1,00 % 4,77 % 9,78 % 1,66 % 15,92 % 18,66 % 34,68 % 66,38 %
Différence -0,32 % 0,05 % -0,07 % -4,76 % -7,57 % -1,03 % -11,57 % -21,69 % -38,86 % -58,62 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 2,77 % 4,26 % -11,87 % 5,34 % -3,10 % 12,67 % -4,44 % 3,36 %
Catégorie 8,22 % 7,62 % -11,72 % 9,92 % 3,14 % 12,74 % -7,63 % 5,16 %
Différence -5,45 % -3,36 % -0,14 % -4,58 % -6,24 % -0,06 % 3,18 % -1,81 %
Indice* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Différence -12,28 % -6,37 % -0,14 % -10,89 % -7,30 % -6,53 % -4,35 % 2,72 %
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,28 % 3,58 % 4,46 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,35 % 6,75 % 6,50 %
Volatilité Indice 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 24/01/2025 par DPAM L Balanced Conserv Sustainable A (LU1499202692 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.