Fonds dissous le 19/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,68 % -0,38 % 2,27 % -9,79 % -4,34 % - 1,83 % 4,74 % 7,37 % -
Catégorie -0,27 % 0,54 % 3,28 % -10,49 % -5,53 % -8,91 % -1,36 % -0,21 % 5,93 % 25,89 %
Différence -0,41 % -0,91 % -1,00 % 0,70 % 1,19 % - 3,19 % 4,95 % 1,43 % -
Indice* -0,19 % 0,62 % 3,07 % -11,18 % -5,43 % -14,99 % -0,29 % 6,69 % 17,61 % 60,82 %
Différence -0,49 % -1,00 % -0,80 % 1,39 % 1,09 % - 2,12 % -1,95 % -10,24 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 14,34 % -0,67 % -4,90 % 8,75 % 4,02 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Différence - - -
Indice* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilité Indice 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.