Fonds dissous le 17/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,15 % 8,86 % - 8,49 % - - -
Catégorie -0,09 % 0,47 % 1,68 % 0,01 % -0,17 % -11,44 % -1,93 % 6,03 % 11,17 % 21,83 %
Différence 0,09 % -0,47 % -1,68 % 2,14 % 9,03 % - 10,42 % - - -
Indice* 0,29 % 0,71 % 0,77 % 2,24 % 3,72 % 0,47 % 0,46 % 17,07 % 35,03 % 52,57 %
Différence -0,29 % -0,71 % -0,77 % -0,09 % 5,14 % - 8,04 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,90 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % 3,33 % 2,52 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,61 % 2,86 % 2,69 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.